¿Cuál es la diferencia entre Hast du gesagt, dass du Deutsch sprichst? y Hast du gesagt, du sprichst Deutsch? y The question is what sentence is more natural - with dass or without? ?Puedes dar oraciones como ejemplo.

Für mich persönlich klingen beide natürlich. Ich würde sie aber in unterschiedlichen Situationen verwenden.
"Hast du gesagt, du sprichst Deutsch?" klingt wie eine Nachfrage, wenn der Gesprächspartner dich nicht ganz verstanden hat und deswegen nachfragt. Es könnte auch heißen "Sorry/Entschuldigung, hast du gerade gesagt, du sprichst Deutsch?"

"Hast du gesagt, dass du Deutsch sprichst?" würde ich verwenden, wenn mir jemand etwas erzählt, z. B. dass er oder sie sich für eine Stelle beworben hat, für welche es von Vorteil ist, Deutsch zu sprechen, und ich mich erkundige, ob er oder sie im Vorstellungsgespräch erwähnt hat, Deutsch zu sprechen. Ich würde dann wahrscheinlich fragen "Und, hast du gesagt/erwähnt, dass du Deutsch sprichst?"